Max Pain·Fair Value·Gamma-Flip·GEX
Backtests von Optionsstrategien auf echten Daten, unter den heutigen Marktbedingungen.
Die Positionierung sehen. Die Strategie bauen. Sie an der Vergangenheit messen.
Jeder offene Verfall wird zu einer Vertikalen im Indexchart, mit den drei wichtigen Niveaus an ihrem jeweiligen Kurs. Die Tabellen darunter liefern die Zahlen, der Chart die Form.
Das Niveau, bei dem die Optionsverkäufer zum Verfall am wenigsten zahlen. Berechnet über die gesamte Optionskette, für jeden Verfall, und dort eingezeichnet, wo es liegt.
Dort, wo das Dealer-Gamma das Vorzeichen wechselt: darüber werden Bewegungen gedämpft, darunter verstärkt. Pro Verfall und aggregiert über die gesamte Kette, mit dem Beitrag jedes Verfalls.
Der Schnittpunkt der kumulierten Call- und Put-Kurven, mit den Niveaus 40 % und 80 %: die Zone, in der die Positionierung ausgeglichen ist, und die Zone, in der sie es nicht ist.
Open Interest, Tagesveränderung, Volumen, IV je Strike, Delta, Gamma, Vega und Theta. Auf beiden Seiten, für jeden Verfall.
Die Call- und Put-Walls des Verfalls, die Niveaus des Money-Charts und der aggregierte Flip, alles im Chart. Blenden Sie ein und aus, was Sie sehen möchten.
DAX (ODAX, Eurex) und S&P 500 (SPX, CBOE) mit ihren jeweiligen Konventionen: Multiplikator, Abrechnungszeiten, tägliche Verfälle. Wechseln Sie den Index, und alles ändert sich.
Ein Wahrscheinlichkeitskegel, kalibriert an sechs Jahren Abrechnungen, und ein Thermometer, das zählt, wie viele historisch günstige Bedingungen heute vorliegen. Statistik, keine Meinung.
Bauen Sie eine beliebige Struktur und sehen Sie, wie sie seit 2020 zu echten Preisen abgeschnitten hätte, Trade für Trade, und unter welchen Marktbedingungen sie sich ausgezahlt hat. So geht es.
Klicken Sie auf einen Strike in der Kette, und das Leg wird hinzugefügt. Oder starten Sie mit einer Vorlage — Calendar Spread, Double Calendar, Condor, Butterfly, Vertical Spread — und passen Sie sie an. Das Profil wird bei jedem Klick neu gezeichnet.
Ein DAX-Archiv seit 2020 mit Open Interest, Kursen und Abrechnungen jedes Verfalls, und darauf ein Wahrscheinlichkeitskegel, der auf empirischen Quantilen beruht, nicht auf einer theoretischen Glockenkurve. Fünf beim Einstieg gemessene Bedingungen trennen die guten Wochen von den schlechten: Sie sehen sie auf einem Thermometer, grün oder rot.
Ein Butterfly über drei Wochen, ein Condor auf den Monatsverfall, ein Calendar Spread auf die Wochenverfälle, die Struktur, die Sie seit Jahren verwenden: Sie bauen sie wie gewohnt unter Strategien, drücken einen Knopf, und OptionStreams spielt sie bei jedem Einstieg seit 2020 mit den echten Preisen aus dem Eurex-Archiv nach. Keine theoretische Simulation: dieselben Verfälle, dieselben Abstände zum Kurs, die echten Abrechnungen, die offiziellen Schlussabrechnungspreise. In zehn Sekunden haben Sie Hunderte von Trades und wissen, unter welchen Bedingungen Ihre Idee sich ausgezahlt hat und unter welchen sie verloren hat.
Klicken Sie die Strikes in der Kette an oder starten Sie mit einer Vorlage. Jedes Leg wird zu einem Rezept: Tage bis zum Verfall und Abstand zum Forward.
Wählen Sie, wann eingestiegen wird (jede Woche am selben Wochentag wie heute oder jeden Tag) und wann ausgestiegen wird (bei Abrechnung oder nach N Tagen). Drücken Sie „Backtest starten“.
Trades, Gewinner, durchschnittliches P&L, Summe, Drawdown, nach Jahr; und das Ergebnis für jede der fünf Marktbedingungen beim Einstieg.
Dieselbe Engine liest die aktuellen Bedingungen, IV, GEX, Gamma-Flip, Future-Volumen, Call-Wall, und vergleicht sie mit den historischen Trades, die dasselbe Profil hatten: wie viele es sind, wie viele mit Gewinn geschlossen haben, wie viel sie im Durchschnitt erzielt haben. Das ist keine Beratung, sondern Ihre Strategie, gemessen an ihrer eigenen Vergangenheit unter den heutigen Bedingungen.
Reales Beispiel, wöchentlicher Double Calendar mit 400 Punkten, 340-mal nachgespielt: 58 % der Trades im Gewinn, durchschnittlich +13 Punkte, insgesamt 22.081 €, maximaler Drawdown −4.138 €. Bei IV über dem Median durchschnittlich +27 Punkte, bei IV darunter −1. Mid-Preise, keine Provisionen: Die Vergangenheit ist keine Prognose, aber der einzige Ort, an dem sich eine Idee messen lässt, bevor man dafür bezahlt.
Jedes Rechteck ist ein Trade zwischen seinen Strikes: grün, wenn er mit Gewinn geschlossen hat, rot bei Verlust, der gelbe Punkt ist die Abrechnung. Darüber das Thermometer mit der historischen Wahrscheinlichkeit unter den heutigen Bedingungen.
Eine Minute, ohne Karte. Aus Ihrem Profil starten Sie die kostenlose Testphase, wann Sie möchten: drei Tage mit allem inklusive.
Mac, PC, Tablet. Nichts herunterzuladen, keine Updates durchzuführen: Sie nutzen immer die neueste Version.
Jeden Morgen wird die Optionskette auf den Schlusskurs des Vortags aktualisiert. Indexkurs und Kerzen bewegen sich in Echtzeit.
Wir geben genau an, was verzögert ist und um wie viel, denn bei einem Analysewerkzeug ist das am wichtigsten.
| Was | DAX (ODAX) | S&P 500 (SPX) |
|---|---|---|
| Optionskette | Offizielle Eurex-Statistiken: Open Interest, Volumen und Abrechnungspreise des Vortagsschlusses | CBOE-Kette mit 15 Minuten Verzögerung: Bid/Ask, Open Interest, Volumen |
| Indexkurs | Echtzeit (Marktindikationen) und Xetra | Echtzeit (Marktindikationen) und S&P Indices |
| Kerzen | Stündlich, aus Xetra-Ticks | Stündlich, aus S&P-Indices-Ticks |
| Optionspreise | Theoretisch: Smile der Kette, neu verankert am aktuellen Indexkurs (Black-76). Für die Legs, die Sie handeln, können Sie die echten Preise Ihrer Plattform eingeben. | |
| Kontrakte | 5 € pro Punkt, Strikes im Abstand von 50, Abrechnung beim Fixing um 13:00 Uhr | 100 $ pro Punkt, Strikes im Abstand von 5, Monatsverfälle zur Eröffnung und Wochenverfälle zum New Yorker Schluss |
Verzögerte Daten sind im Abonnement ohne Aufpreis enthalten. DAX, Eurex, Xetra, S&P 500 und CBOE sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber; OptionStreams steht mit keinem von ihnen in Verbindung.
Beide Indizes, alle Funktionen, Updates inklusive. Die Preise verstehen sich inklusive MwSt.
Erstellen Sie Ihr Konto, melden Sie sich in Ihrem Profil an und starten Sie die 3-tägige kostenlose Testphase, wann Sie möchten. Keine Karte, keine Wartezeit, keine E-Mail zu schreiben.
Nein, und das wird es nie tun. Es ist ein Werkzeug, das zeigt, wie der Markt positioniert ist und wie sich eine Strategie unter bestimmten Annahmen verhalten würde. Die Entscheidungen und die Verantwortung bleiben bei Ihnen. Wir bieten weder Beratung noch Anlagedienstleistungen an.
Der Indexkurs und die Kerzen sind es. Die Optionsketten nicht: Die DAX-Kette wird jede Nacht auf den Schlusskurs des Vortags aktualisiert, die S&P-500-Kette ist um 15 Minuten verzögert. Das geben wir auf jeder Seite deutlich an. Für ein Werkzeug zur Analyse der Positionierung ist das mehr als ausreichend; für Orders nutzen Sie Ihre eigene Plattform.
Nein. OptionStreams verbindet sich nicht mit Konten, erteilt keine Orders und verwahrt weder Geld noch Instrumente. Sie brauchen nur einen Browser.
Sie sind theoretisch: aus dem Smile der Kette zum aktuellen Indexkurs neu berechnet. Prüfen Sie vor dem Handel immer Bid und Ask auf Ihrer Plattform und geben Sie sie in der App ein, wenn Sie das exakte P&L Ihrer Legs wünschen.
Ja. Bauen Sie die Struktur unter Strategien, öffnen Sie ORACALL, Tab „Oracall-Backtest“, Modus „meine Strategie“, und drücken Sie „Backtest starten“: Sie wird bei jedem Einstieg seit 2020 mit den echten Preisen aus dem DAX-Archiv nachgespielt, und das Panel „heute, für diese Strategie“ vergleicht die aktuellen Bedingungen mit der Historie. Nur DAX, denn das historische Archiv mit Preisen und Abrechnungen gibt es für den ODAX. Die Details der Berechnung stehen im Handbuch.
Nein: Abonnements sind nicht erstattungsfähig, deshalb ist die kostenlose Testphase vollständig und erfordert keine Karte. Sie können jederzeit kündigen, und der Zugang bleibt bis zum Ende des bezahlten Zeitraums aktiv. Als Verbraucher haben Sie nach dem Gesetz dennoch 14 Tage Zeit, von der Aktivierung des Plans zurückzutreten, und zahlen nur für die genutzten Tage: Die Einzelheiten stehen in den Nutzungsbedingungen.
Der Zugang endet von selbst, und Sie zahlen nichts, weil Sie keine Karte hinterlegt haben. Wenn Sie weitermachen möchten, aktivieren Sie den Monats- oder Jahresplan aus Ihrem Profil: Die Zahlung wird von Stripe abgewickelt, und Sie können jederzeit kündigen.
Ja. Die Zahlungen werden von einem autorisierten Verkäufer abgewickelt, der den Beleg mit der MwSt. Ihres Landes und auf Wunsch eine auf Ihr Unternehmen ausgestellte Rechnung ausstellt.
In jedem modernen Browser: Mac, Windows, Linux, Tablet. Es muss nichts installiert werden, und Sie nutzen immer die neueste Version.
OptionStreams ist keine Finanzdienstleistung. Es ist ein Analyse- und Simulationswerkzeug, das Optionsmärkte zu Informations- und Bildungszwecken untersucht. Wir sind kein Intermediär, wir sind weder von der CONSOB noch von einer anderen Behörde zugelassen oder beaufsichtigt, wir erbringen keine Anlageberatung, wir nehmen keine Orders entgegen, wir verwalten kein Vermögen und wir verwahren weder Geld noch Instrumente von Kunden.
Nichts, was die Anwendung anzeigt — Niveaus, Statistiken, Simulationen, Risikoprofile —, stellt eine Empfehlung, eine Aufforderung zum Handel oder eine Prognose dar. Die Berechnungen beruhen auf Modellen mit vereinfachten Annahmen und auf verzögerten Daten Dritter, die ohne Gewähr für Richtigkeit oder Kontinuität bereitgestellt werden. Optionen sind Hebelinstrumente: Verluste können schnell eintreten und für Verkäufer von Optionen höher sein als das eingesetzte Kapital.
Jede Handelsentscheidung liegt allein bei Ihnen. Wenn Sie Orientierung für Ihre Situation benötigen, wenden Sie sich an einen zugelassenen Finanzberater. Den vollständigen Hinweis lesen.