Max Pain·Fair Value·Gamma Flip·GEX
Backtest delle strategie in opzioni con dati reali, nelle condizioni di mercato di oggi.
Visualizza il posizionamento. Costruisci la strategia. Misurala sul passato.
Ogni scadenza aperta diventa una verticale sul grafico dell'indice, con i tre livelli che contano segnati all'altezza del loro prezzo. Le tabelle sotto ti dicono i numeri; il grafico ti dice la forma.
Il livello dove chi ha venduto opzioni paga meno a scadenza. Calcolato su tutta la catena, per ogni scadenza, e disegnato dove sta.
Dove il gamma dei dealer cambia segno: sopra i movimenti si smorzano, sotto si amplificano. Per scadenza e aggregato su tutta la catena, con i contributi di ciascuna.
L'incrocio delle cumulate di call e put, con i livelli 40% e 80%: la zona in cui il posizionamento è in equilibrio e quella in cui non lo è.
Open interest, variazione del giorno, volumi, IV per strike, delta, gamma, vega e theta. Su entrambi i lati, per ogni scadenza.
I muri di call e put della scadenza, i livelli della money chart e il flip aggregato, tutti sul grafico. Accendi e spegni quello che vuoi vedere.
DAX (ODAX, Eurex) e S&P 500 (SPX, CBOE) con le loro convenzioni: moltiplicatore, orari di regolamento, scadenze giornaliere. Cambi indice, cambia tutto.
Il cono di probabilità calibrato su sei anni di regolamenti e un termometro che conta quante condizioni storicamente favorevoli sono presenti oggi. Statistica, non opinione.
Costruisci una struttura qualsiasi e guarda come avrebbe funzionato dal 2020 con i prezzi reali, operazione per operazione, e in quali condizioni di mercato ha reso. Scopri come.
Clicchi uno strike nella catena e la gamba entra. Oppure parti da un preset — calendar, double calendar, condor, butterfly, verticale — e aggiusti. Il profilo si ridisegna a ogni tocco.
Un archivio del DAX dal 2020, con open interest, prezzi e regolamenti di ogni scadenza, e sopra un cono di probabilità costruito sui quantili empirici, non su una campana teorica. Cinque condizioni misurate all'ingresso separano le settimane buone dalle cattive: le vedi in un termometro, verdi o rosse.
Un butterfly a tre settimane, un condor sulla mensile, un calendar sulle weekly, la struttura che usi da anni: la costruisci in Strategie come sempre, premi un pulsante e OptionStreams la rigioca su ogni ingresso dal 2020 con i prezzi reali dell'archivio Eurex. Non una simulazione teorica: le stesse scadenze, le stesse distanze dal prezzo, i settlement veri, i regolamenti ufficiali. In dieci secondi hai centinaia di operazioni e sai in quali condizioni la tua idea ha reso e in quali ha perso.
Clicca gli strike nella catena o parti da un preset. Ogni gamba diventa una ricetta: giorni alla scadenza e distanza dal forward.
Scegli quando entrare (ogni settimana nello stesso giorno di oggi, o ogni giorno) e quando uscire (al regolamento o dopo N giorni). Premi "esegui backtest".
Operazioni, vinte, P&L medio, totale, drawdown, per anno; e il risultato per ciascuna delle cinque condizioni di mercato all'ingresso.
Lo stesso motore legge le condizioni di adesso, IV, GEX, gamma flip, volume del future, call wall, e le confronta con le operazioni storiche che avevano lo stesso profilo: quante sono, quante hanno chiuso in utile, quanto hanno reso in media. Non è un consiglio, è la tua strategia misurata contro il suo passato nelle condizioni di oggi.
Esempio reale, double calendar settimanale a 400 punti rigiocato 340 volte: 58% di operazioni in utile, +13 punti medi, 22.081 € totali, drawdown massimo −4.138 €. Con IV sopra la mediana +27 punti medi, con IV sotto −1. Prezzi medi, senza commissioni: il passato non è una previsione, ma è l'unico posto dove un'idea si può misurare prima di pagarla.
Ogni rettangolo è un'operazione fra le sue strike: verde se ha chiuso in utile, rosso se in perdita, il punto giallo è il regolamento. Sopra, il termometro con la probabilità storica nelle condizioni di oggi.
Un minuto, nessuna carta. Dal tuo profilo avvii quando vuoi la prova gratuita: tre giorni con tutto incluso.
Mac, PC, tablet. Nessun programma da scaricare, nessun aggiornamento da fare: la versione è sempre l'ultima.
Ogni mattina la catena è aggiornata alla chiusura precedente. Il prezzo dell'indice e le candele si muovono in tempo reale.
Diciamo esattamente cosa è ritardato e di quanto, perché su uno strumento di analisi è la cosa che conta di più.
| Cosa | DAX (ODAX) | S&P 500 (SPX) |
|---|---|---|
| Catena delle opzioni | Statistiche ufficiali Eurex: open interest, volumi e prezzi di regolamento della chiusura precedente | Catena CBOE con 15 minuti di ritardo: denaro/lettera, open interest, volumi |
| Prezzo dell'indice | Tempo reale (indicazioni di mercato) e Xetra | Tempo reale (indicazioni di mercato) e S&P Indices |
| Candele | Orarie, dai tick Xetra | Orarie, dai tick S&P Indices |
| Prezzi delle opzioni | Teorici: smile della catena riancorato al prezzo corrente dell'indice (Black-76). Puoi inserire i prezzi reali della tua piattaforma per le gambe che tratti. | |
| Contratti | 5 € per punto, strike ogni 50, regolamento al fixing delle 13:00 | 100 $ per punto, strike ogni 5, mensili in apertura e settimanali in chiusura di New York |
I dati ritardati sono inclusi nell'abbonamento senza costi aggiuntivi. DAX, Eurex, Xetra, S&P 500 e CBOE sono marchi dei rispettivi proprietari; OptionStreams non è affiliato a nessuno di loro.
Entrambi gli indici, tutte le funzioni, aggiornamenti compresi. Prezzi IVA inclusa.
Crea il tuo account, entri nel tuo profilo e avvii la prova gratuita di 3 giorni quando vuoi. Nessuna carta, nessuna attesa, nessuna email da scrivere.
No, e non lo farà mai. È uno strumento che mostra come è posizionato il mercato e come si comporterebbe una strategia sotto certe ipotesi. Le decisioni, e la responsabilità, restano tue. Non prestiamo consulenza né servizi di investimento.
Il prezzo dell'indice e le candele sì. Le catene delle opzioni no: quella DAX è aggiornata ogni notte alla chiusura precedente, quella S&P 500 ha 15 minuti di ritardo. Lo scriviamo chiaramente in ogni schermata. Per uno strumento di analisi del posizionamento è più che sufficiente; per eseguire ordini usa la tua piattaforma.
No. OptionStreams non si collega a conti, non esegue ordini e non custodisce denaro o strumenti. Ti serve solo un browser.
Sono teorici: ricalcolati dallo smile della catena sul prezzo corrente dell'indice. Prima di operare guarda sempre denaro e lettera reali sulla tua piattaforma, e inseriscili nell'app se vuoi il P&L esatto delle tue gambe.
Sì. Costruisci la struttura in Strategie, apri ORACALL, scheda "Oracall backtest", modalità "la mia strategia" e premi "esegui backtest": viene rigiocata su ogni ingresso dal 2020 con i prezzi reali dell'archivio DAX, e il riquadro "oggi, per questa strategia" confronta le condizioni di adesso con lo storico. Solo DAX, perché l'archivio storico con prezzi e regolamenti esiste per le ODAX. I dettagli del calcolo sono nel manuale.
No: gli abbonamenti non sono rimborsabili, per questo la prova gratuita è completa e senza carta. Puoi disdire quando vuoi e l'accesso resta attivo fino alla fine del periodo pagato. Se sei un consumatore, la legge ti dà comunque 14 giorni per il recesso dall'attivazione del piano, pagando solo i giorni usati: i dettagli sono nei Termini.
L'accesso si ferma da solo e non paghi nulla, perché non hai inserito nessuna carta. Se vuoi continuare, dal tuo profilo attivi il piano mensile o annuale: il pagamento avviene su Stripe e puoi disdire in qualunque momento.
Sì. I pagamenti sono gestiti da un venditore autorizzato che emette la ricevuta con l'IVA del tuo paese e, su richiesta, la fattura intestata alla tua azienda.
Su qualunque browser moderno: Mac, Windows, Linux, tablet. Non c'è niente da installare e la versione è sempre l'ultima.
OptionStreams non è un servizio finanziario. È uno strumento di analisi e simulazione che studia i mercati delle opzioni a scopo informativo ed educativo. Non siamo un intermediario, non siamo autorizzati né vigilati da CONSOB o da altra autorità, non prestiamo consulenza in materia di investimenti, non raccogliamo ordini, non gestiamo patrimoni e non deteniamo denaro o strumenti dei clienti.
Nulla di ciò che l'applicazione mostra — livelli, statistiche, simulazioni, profili di rischio — costituisce una raccomandazione, un invito a operare o una previsione. I calcoli si basano su modelli con ipotesi semplificate e su dati di terzi, ritardati e forniti senza garanzia di esattezza o continuità. Le opzioni sono strumenti a leva: le perdite possono essere rapide e, per chi vende opzioni, superiori al capitale impiegato.
Ogni decisione operativa è esclusivamente tua. Se hai bisogno di indicazioni sulla tua situazione, rivolgiti a un consulente finanziario abilitato. Leggi l'avvertenza completa.