Opzioni su DAX e S&P 500 · nel browser

Analisi dell’open interest con max pain, fair value, gamma flip e GEX.

Backtest delle strategie in opzioni con dati reali, nelle condizioni di mercato di oggi.

Scopri come è posizionato il mercato prima che il prezzo si muova: OptionStreams trasforma l’open interest delle opzioni in livelli chiave, variazioni nel posizionamento e aree di pressione leggibili in un colpo d’occhio. E qualsiasi strategia tu abbia in mente, la provi sul passato prima di rischiare un euro: sei anni di prezzi reali, dieci secondi.

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OptionStreams, vista Mercato: candele orarie del DAX, scadenze future con max pain, gamma flip e fair value, profilo del GEX aggregato
Vista Mercato: candele orarie, scadenze settimanali (gialle) e mensili (rosse) con i loro livelli, GEX aggregato e flip totale.
Cosa vedi

La mappa dell'open interest, letta in un colpo d'occhio

Ogni scadenza aperta diventa una verticale sul grafico dell'indice, con i tre livelli che contano segnati all'altezza del loro prezzo. Le tabelle sotto ti dicono i numeri; il grafico ti dice la forma.

Max pain

Il livello dove chi ha venduto opzioni paga meno a scadenza. Calcolato su tutta la catena, per ogni scadenza, e disegnato dove sta.

Gamma flip e GEX

Dove il gamma dei dealer cambia segno: sopra i movimenti si smorzano, sotto si amplificano. Per scadenza e aggregato su tutta la catena, con i contributi di ciascuna.

Fair value e money chart

L'incrocio delle cumulate di call e put, con i livelli 40% e 80%: la zona in cui il posizionamento è in equilibrio e quella in cui non lo è.

Catena completa

Open interest, variazione del giorno, volumi, IV per strike, delta, gamma, vega e theta. Su entrambi i lati, per ogni scadenza.

Muri e livelli

I muri di call e put della scadenza, i livelli della money chart e il flip aggregato, tutti sul grafico. Accendi e spegni quello che vuoi vedere.

Due indici, uno switch

DAX (ODAX, Eurex) e S&P 500 (SPX, CBOE) con le loro convenzioni: moltiplicatore, orari di regolamento, scadenze giornaliere. Cambi indice, cambia tutto.

ORACALL

Il cono di probabilità calibrato su sei anni di regolamenti e un termometro che conta quante condizioni storicamente favorevoli sono presenti oggi. Statistica, non opinione.

Backtest delle tue strategie

Costruisci una struttura qualsiasi e guarda come avrebbe funzionato dal 2020 con i prezzi reali, operazione per operazione, e in quali condizioni di mercato ha reso. Scopri come.

Strategie

Costruisci, poi guarda cosa succede giorno per giorno

Clicchi uno strike nella catena e la gamba entra. Oppure parti da un preset — calendar, double calendar, condor, butterfly, verticale — e aggiusti. Il profilo si ridisegna a ogni tocco.

  • Curve di P&L adesso, a ogni giorno intermedio e alla scadenza corta
  • Greche di posizione in valuta: delta, gamma, vega, theta di un giorno
  • Tabella prezzo × giorno per leggere il P&L senza interpretare un grafico
  • Cursori per la volatilità e per la data, due modelli di smile a confronto
  • Prezzi teorici riprezzati sull'indice in tempo reale, con override manuale
  • I livelli dell'open interest disegnati sul risk graph, per centrare la struttura
OptionStreams, vista Strategie: catena con greche, double calendar con curve di P&L giorno per giorno e tabella prezzo per giorno
OptionStreams, vista ORACALL: cono di probabilità calibrato sullo storico, termometro delle condizioni e struttura del giorno
ORACALL

Quanto è favorevole questa settimana? Lo dice lo storico, non un'opinione

Un archivio del DAX dal 2020, con open interest, prezzi e regolamenti di ogni scadenza, e sopra un cono di probabilità costruito sui quantili empirici, non su una campana teorica. Cinque condizioni misurate all'ingresso separano le settimane buone dalle cattive: le vedi in un termometro, verdi o rosse.

  • Cono calibrato su 346 scadenze: la banda 68% ha contenuto il 73% dei regolamenti fuori campione, la 90% l'88%
  • Idoneità della settimana: IV, GEX, gamma flip, volume del future, call wall mensile, con le classi storiche di rendimento
  • Struttura del giorno: scadenze e strike del double calendar settimanale o bimestrale, con costo teorico
  • Backtest operazione per operazione dal 2020, con il P&L cumulato e il filtro per idoneità
Backtest delle tue strategie

Hai un'idea? Testa con dati reali come avrebbe funzionato nel passato, in condizioni di mercato simili a quelle attuali.

Un butterfly a tre settimane, un condor sulla mensile, un calendar sulle weekly, la struttura che usi da anni: la costruisci in Strategie come sempre, premi un pulsante e OptionStreams la rigioca su ogni ingresso dal 2020 con i prezzi reali dell'archivio Eurex. Non una simulazione teorica: le stesse scadenze, le stesse distanze dal prezzo, i settlement veri, i regolamenti ufficiali. In dieci secondi hai centinaia di operazioni e sai in quali condizioni la tua idea ha reso e in quali ha perso.

Costruisci

Clicca gli strike nella catena o parti da un preset. Ogni gamba diventa una ricetta: giorni alla scadenza e distanza dal forward.

Esegui

Scegli quando entrare (ogni settimana nello stesso giorno di oggi, o ogni giorno) e quando uscire (al regolamento o dopo N giorni). Premi "esegui backtest".

Leggi

Operazioni, vinte, P&L medio, totale, drawdown, per anno; e il risultato per ciascuna delle cinque condizioni di mercato all'ingresso.

E oggi? Il termometro te lo dice.

Lo stesso motore legge le condizioni di adesso, IV, GEX, gamma flip, volume del future, call wall, e le confronta con le operazioni storiche che avevano lo stesso profilo: quante sono, quante hanno chiuso in utile, quanto hanno reso in media. Non è un consiglio, è la tua strategia misurata contro il suo passato nelle condizioni di oggi.

  • Qualsiasi struttura, anche su scadenze diverse: calendar, diagonali, ratio
  • Prezzi reali dal 2020: settlement Eurex, mid denaro-lettera, regolamenti ufficiali
  • Ogni operazione al passaggio del mouse: gambe, strike, prezzi d'ingresso e d'uscita
  • Risultato per condizione: scopri se la tua idea vive di IV alta, di GEX negativo o di mercati laterali
  • Salva le strategie e confrontale una dopo l'altra

Esempio reale, double calendar settimanale a 400 punti rigiocato 340 volte: 58% di operazioni in utile, +13 punti medi, 22.081 € totali, drawdown massimo −4.138 €. Con IV sopra la mediana +27 punti medi, con IV sotto −1. Prezzi medi, senza commissioni: il passato non è una previsione, ma è l'unico posto dove un'idea si può misurare prima di pagarla.

Prova con la tua strategia

OptionStreams, backtest di una strategia personale: riquadro con le condizioni di oggi, tabelle per condizione e per anno, P&L cumulato dal 2020
Come funziona

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Mac, PC, tablet. Nessun programma da scaricare, nessun aggiornamento da fare: la versione è sempre l'ultima.

Studi il mercato

Ogni mattina la catena è aggiornata alla chiusura precedente. Il prezzo dell'indice e le candele si muovono in tempo reale.

Dati

Da dove vengono i numeri

Diciamo esattamente cosa è ritardato e di quanto, perché su uno strumento di analisi è la cosa che conta di più.

CosaDAX (ODAX)S&P 500 (SPX)
Catena delle opzioniStatistiche ufficiali Eurex: open interest, volumi e prezzi di regolamento della chiusura precedenteCatena CBOE con 15 minuti di ritardo: denaro/lettera, open interest, volumi
Prezzo dell'indiceTempo reale (indicazioni di mercato) e XetraTempo reale (indicazioni di mercato) e S&P Indices
CandeleOrarie, dai tick XetraOrarie, dai tick S&P Indices
Prezzi delle opzioniTeorici: smile della catena riancorato al prezzo corrente dell'indice (Black-76). Puoi inserire i prezzi reali della tua piattaforma per le gambe che tratti.
Contratti5 € per punto, strike ogni 50, regolamento al fixing delle 13:00100 $ per punto, strike ogni 5, mensili in apertura e settimanali in chiusura di New York

I dati ritardati sono inclusi nell'abbonamento senza costi aggiuntivi. DAX, Eurex, Xetra, S&P 500 e CBOE sono marchi dei rispettivi proprietari; OptionStreams non è affiliato a nessuno di loro.

Prezzi

Un abbonamento, tutto incluso

Entrambi gli indici, tutte le funzioni, aggiornamenti compresi. Prezzi IVA inclusa.

Mensile
99 € / mese
fatturato ogni mese, disdici quando vuoi
  • DAX e S&P 500
  • Catena, greche, risk graph, mappa del mercato
  • Dati ritardati inclusi
  • 3 giorni di prova gratuita
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Annuale
999 € / anno
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  • Tutto il piano mensile
  • Prezzo bloccato per 12 mesi
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Domande

Le cose che ci chiedono

OptionStreams mi dice cosa comprare o vendere?

No, e non lo farà mai. È uno strumento che mostra come è posizionato il mercato e come si comporterebbe una strategia sotto certe ipotesi. Le decisioni, e la responsabilità, restano tue. Non prestiamo consulenza né servizi di investimento.

I dati sono in tempo reale?

Il prezzo dell'indice e le candele sì. Le catene delle opzioni no: quella DAX è aggiornata ogni notte alla chiusura precedente, quella S&P 500 ha 15 minuti di ritardo. Lo scriviamo chiaramente in ogni schermata. Per uno strumento di analisi del posizionamento è più che sufficiente; per eseguire ordini usa la tua piattaforma.

Serve un conto presso un broker?

No. OptionStreams non si collega a conti, non esegue ordini e non custodisce denaro o strumenti. Ti serve solo un browser.

I prezzi delle opzioni nel risk graph sono quelli di mercato?

Sono teorici: ricalcolati dallo smile della catena sul prezzo corrente dell'indice. Prima di operare guarda sempre denaro e lettera reali sulla tua piattaforma, e inseriscili nell'app se vuoi il P&L esatto delle tue gambe.

Posso testare le mie strategie sul passato?

Sì. Costruisci la struttura in Strategie, apri ORACALL, scheda "Oracall backtest", modalità "la mia strategia" e premi "esegui backtest": viene rigiocata su ogni ingresso dal 2020 con i prezzi reali dell'archivio DAX, e il riquadro "oggi, per questa strategia" confronta le condizioni di adesso con lo storico. Solo DAX, perché l'archivio storico con prezzi e regolamenti esiste per le ODAX. I dettagli del calcolo sono nel manuale.

Posso avere un rimborso?

No: gli abbonamenti non sono rimborsabili, per questo la prova gratuita è completa e senza carta. Puoi disdire quando vuoi e l'accesso resta attivo fino alla fine del periodo pagato. Se sei un consumatore, la legge ti dà comunque 14 giorni per il recesso dall'attivazione del piano, pagando solo i giorni usati: i dettagli sono nei Termini.

Cosa succede alla fine della prova?

L'accesso si ferma da solo e non paghi nulla, perché non hai inserito nessuna carta. Se vuoi continuare, dal tuo profilo attivi il piano mensile o annuale: il pagamento avviene su Stripe e puoi disdire in qualunque momento.

Posso avere la fattura?

Sì. I pagamenti sono gestiti da un venditore autorizzato che emette la ricevuta con l'IVA del tuo paese e, su richiesta, la fattura intestata alla tua azienda.

Su quali dispositivi funziona?

Su qualunque browser moderno: Mac, Windows, Linux, tablet. Non c'è niente da installare e la versione è sempre l'ultima.

Avvertenza importante

OptionStreams non è un servizio finanziario. È uno strumento di analisi e simulazione che studia i mercati delle opzioni a scopo informativo ed educativo. Non siamo un intermediario, non siamo autorizzati né vigilati da CONSOB o da altra autorità, non prestiamo consulenza in materia di investimenti, non raccogliamo ordini, non gestiamo patrimoni e non deteniamo denaro o strumenti dei clienti.

Nulla di ciò che l'applicazione mostra — livelli, statistiche, simulazioni, profili di rischio — costituisce una raccomandazione, un invito a operare o una previsione. I calcoli si basano su modelli con ipotesi semplificate e su dati di terzi, ritardati e forniti senza garanzia di esattezza o continuità. Le opzioni sono strumenti a leva: le perdite possono essere rapide e, per chi vende opzioni, superiori al capitale impiegato.

Ogni decisione operativa è esclusivamente tua. Se hai bisogno di indicazioni sulla tua situazione, rivolgiti a un consulente finanziario abilitato. Leggi l'avvertenza completa.